2020年东莞自考《国际金融实务》章节试题及答案：第3章
编辑整理：东莞自考网 发表时间：2020-11-04 16:46:37 【大 中 小】
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2020年东莞自考《国际金融实务》章节试题及答案：第3章
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第三章 套汇与套利交易
一、单项选择题：
1、如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行( )。
A、直接套汇B、间接套汇C、时间套汇D、地点套汇
2、把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫( )。
A、远期外汇交易 B、掉期交易 C、补偿套利交易 D、非补偿套利交易
3、套利交易中，两国货币市场的利率差异是就( )而言的。
A、同一种类金融工具的名义利率B、不种类金融工具的名义利率
C、同一种类金融工具的实际利率D、不种类金融工具的名义利率
4、抛补套利实际是( )相结合的一种交易。
A、远期与掉期B、无抛补套利与即期C、无抛补套利与远期D、无抛补套利与掉期
5、非抛补套利交易不同时进行 交易，要承担高利率货币 的风险。( )
A、同方向、升值 B、反方向、升值 C、同方向、贬值 D、反方向、贬值
6、实际头寸减去( )头寸称为现金头寸。
A、即期外汇 B、远期外汇 C、掉期外汇 D、调整外汇
二、判断题：
1、掉期买卖又称调期交易或时间套汇。指一种货币的买入和卖出同时进行，买卖的数额相等，交割期不同。( )
2、套汇交易是外汇投机的方式之一，具有强烈的投机性。( )
3、在西方国家，大商业银行是最大的套汇投机者。( )
4、时间套汇常被称为防止汇率风险的保值手段。( )
5、时间套汇实质上与掉期交易不同。( )
6、套利活动将破坏国际金融市场的一体化。( )
7、抛补套利必须使用投资者的自有资金。( )
三、名词解释
1、套汇交易：
2、直接套汇：
3、间接套汇：
4、套利业务：
5、非抛补套利：
6、抛补型套利：
四、计算分析题：
某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题：
(1)该抛补套利的收益是多少?
(2)假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21，试 分析：做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利?
(3)所以，做非抛补套利的收益为：
五、简答题
1、简述套汇交易的过程及对汇率的影响。
2、试述利率评价说在套利交易中的具体运用。
3、现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。
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